
Estrategia de inversión
Enfoque cuantitativo
Empleamos métodos cuantitativos avanzados, utilizando algoritmos y modelos informáticos para analizar una gran cantidad de datos, definiendo nuestras estrategias de inversión.
Tipos y tamaño de transacciones
Nos centramos en la negociación a corto plazo de derivados, acciones y ETF, empleando estrategias algorítmicas para diversificar entre activos y plazos.
Ritmo de inversión y períodos de tenencia
Conocidos por un rápido ritmo de inversión, capitalizamos los movimientos del mercado a corto plazo, con períodos de tenencia que generalmente no exceden unas pocas semanas, lo que nos distingue de los enfoques tradicionales.
Enfoque geográfico e industrial
Manteniendo una perspectiva global, diversificamos entre industrias y sectores sin restricciones de regiones o sectores. Nuestras estrategias abarcan varios futuros, desde índices bursátiles hasta materias primas.
Gestión de riesgos
Garantizar la seguridad es primordial para nosotros. Esto lo logramos mediante una gestión atenta del riesgo, empleando estrategias como stop loss de posiciones y distribuyendo ponderaciones de activos a través del tamaño de las posiciones. Participar en posiciones tanto largas como cortas fomenta el agnosticismo del mercado y una amplia diversificación en todo tipo de valores.
Proceso de inversión
1. Análisis de comportamiento
Identificamos patrones de comportamiento examinando sucesos históricos y extrapolándolos en predicciones futuras. Nuestro enfoque distintivo implica criterios estrictos, que requieren patrones con una historia comprobada de dos décadas, numerosos sucesos y resiliencia en diversas condiciones del mercado. Aplicamos esta metodología a más de 11.000 activos, que abarcan acciones, materias primas, bonos, metales, energías, cultivos y divisas.
¿Qué es un patrón de conducta?
Un patrón de conducta es una respuesta idéntica a un estímulo idéntico. En el comercio, se pueden encontrar patrones en los movimientos de precios, que se repiten a lo largo de los años y en diferentes contextos.
2. Validación rigurosa
Nuestro objetivo es garantizar que los resultados presentados provengan de un comportamiento genuino, no del azar. Nuestra validación de patrones refleja un enfoque de ingeniería, enfatizando la meticulosidad y el detalle similar al desarrollo de aviones o vacunas. El proceso implica una observación minuciosa, validación estadística y garantizar conclusiones probabilísticamente valiosas. Sólo después de esta validación exhaustiva procedemos con el desarrollo del algoritmo.
Tipos de patrones
Pueden aparecer patrones en los movimientos de los precios de los activos, la volatilidad del mercado y la industria y las tendencias en varios períodos de tiempo. Las relaciones cruzadas entre diferentes activos y mercados ofrecen diversas posibilidades. Después de encontrar un patrón, lo validamos empíricamente a lo largo del tiempo para garantizar que los resultados se ajusten a las expectativas. Esta validación nos permite calcular con precisión el potencial de ganancias futuras y el riesgo asociado en base a hipótesis validadas.
3. Estrategia Matemática
Nuestra estrategia depende de una expectativa matemática positiva. No se trata sólo de la frecuencia del éxito sino también de maximizar las ganancias en comparación con las pérdidas potenciales en cada operación. Este método nos permite conocer de antemano posibles ganancias y pérdidas, lo que nos permite ajustar el tamaño de las posiciones para obtener rendimientos y control de riesgos óptimos.
¿Qué es la expectativa matemática?
La expectativa matemática o valor esperado de una variable aleatoria discreta es la suma del producto de la probabilidad de cada evento por el valor de ese evento. Es decir, sopesa la probabilidad de que ocurra un evento y los resultados que tal ocurrencia puede generar.
4. Estrategias algorítmicas
Convertimos nuestras hipótesis en reglas precisas conocidas como algoritmos. Estas reglas, que se activan cuando se cumplen condiciones específicas, guían nuestras decisiones. Incorporamos la gestión de riesgos para abordar posibles desviaciones de los resultados esperados, definiendo un margen de error para medir el riesgo de pérdida. Cada algoritmo representa una estrategia distinta y, una vez programado, se extraen las métricas relevantes.
¿Qué es un algoritmo?
Los algoritmos son sistemas diseñados para tomar decisiones de forma autónoma, precisa y rápida. Estos sistemas se centran en un conjunto de condiciones de entrada (entrada) y salida (salida) para ejecutar operaciones automáticamente.
5. portafolio
Al consolidar numerosos algoritmos con expectativas matemáticas positivas, creamos una cartera gestionada activamente. Nuestro objetivo es vincular las ganancias a la combinación de múltiples sistemas no correlacionados, aprovechando su potencial en diversos escenarios. Este enfoque minimiza el riesgo sistémico, fomentando una curva de capital marcada por un crecimiento suave y consistente en el tiempo.
6. Tamaño de posición
Distribuimos estratégicamente el riesgo del portafolio, con base en los datos históricos de comportamiento de cada activo. Nos permite igualar los tamaños de las posiciones y evitar que un solo activo asuma todo el riesgo de la cartera. Este enfoque también contribuye a una curva de capital más suave, moderando efectivamente la volatilidad de la cartera.
7. Diversificación
Nuestra gestión de riesgos implica una profunda diversificación de estrategias y activos. Utilizando varios patrones de comportamiento con diferentes lógicas, plazos y direcciones, gestionamos carteras que contienen numerosas estrategias simultáneamente. La tecnología avanzada nos permite calcular matemáticamente y predeterminar el impacto de esta diversificación, garantizando un enfoque bien informado.
8. Desacoplamiento
Para mejorar el control de riesgos, nuestros sistemas deben exhibir correlación cero con el resto de la cartera. El análisis de series de datos históricos revela correlaciones entre activos, lo que permite identificar patrones que no responden de manera similar a los estímulos, asegurando respuestas diversificadas.
Conclusión
En Emerge Funds Investments, nuestro enfoque 100% cuantitativo, combinado con ingeniería aplicada al comercio, gestión meticulosa de riesgos y operaciones automatizadas, garantiza una eficacia incomparable. Al aprovechar la tecnología avanzada en investigación, modelado y análisis de datos, brindamos a los clientes una ventaja transparente. Con más de 16 años de experiencia, hemos generado consistentemente retornos netos con un promedio superior al 23% anual, consolidándonos como uno de los fondos de cobertura con mejor desempeño del mundo.
Gestión de riesgos
Una clara ventaja de nuestra empresa es la gestión activa del riesgo. Para garantizar la seguridad, hemos formulado una gama de estrategias diferentes para cada cartera. Como fondo de cobertura algorítmico, cada paso de este proceso es ejecutado y controlado por nuestros sistemas, sin pasar por la psicología humana en cada paso que damos.
Stop Loss de posición
Tamaño de posición
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Diversificación
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No dude en contactarnos si necesita ayuda. Para cuentas de corredores existentes, podemos ayudarlo a verificar la disponibilidad de nuestras carteras.
*Tenga en cuenta que el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Esta declaración no es un asesoramiento financiero y los resultados individuales pueden variar. Tome decisiones informadas basadas en sus objetivos financieros y considere consultar con un asesor financiero para obtener asesoramiento personalizado.